431《金融学综合》自命题考试大纲

一、考试性质

2018年金融硕士专业学位研究生入学统一考试专业课程考试的考试科目为《金融学综合》，包括《货币银行学》、《国际金融学》、《商业银行管理学》及《金融市场与投资》四部分内容。《金融学综合》是2018年金融硕士(MF)专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

二、考试要求

测试考生对于与货币银行学、国际金融学、商业银行管理学和金融市场与投资学相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

三、考试方式与分值(总分为150分)

本科目考试题型有(题型与题目个数可以视情况微调)：

1.名词解释(6小题，每小题3分，共18分)

2.不定项选择题(30小题，每小题2分，共60分)

3.简答题(4小题，每小题6分，共24分)

4.计算题(3小题，每小题10分，共30分)

5.材料或论述题(1题，18分)。

四、考试内容

第一部分　金融学(货币金融学)

(一)货币

1.货币的职能与发展

2.货币制度

3.货币流通与货币计量

(二)利率

1.利率的含义与分类

2.利率的决定

3.我国利率体系与利率市场化改革

(三)货币供需与均衡

1.货币需求

2.货币供给

3.货币均衡

(四)中央银行与货币政策

1.中央银行概述

2.货币政策最终目标

3.货币政策工具

4.货币政策传导机制与中介目标

5.货币政策效应

(五)通货膨胀与通货紧缩

1.通货膨胀含义及类型

2.通货膨胀的成因

3.通货膨胀的效应及治理

4.通货紧缩的定义及成因

5.通货紧缩的效应及治理

(六)金融监管

1.金融监管理论

2.金融监管体制

3.金融监管内容

4.金融监管的协调与合作

第二部分　国际金融学

(一)国际收支

1.国际收支项目

2.国际收支理论

3.国际收支及其调节

(二)外汇、汇率、外汇市场

1.外汇和汇率的基本内涵

2.外汇市场

3.汇率决定理论

4.改革开放后人民币汇率的决定及其变化

(三)国际金融市场

1.国际金融市场概述

2.欧洲货币市场

3.国际金融创新

4.金融期货与期权交易市场

(四)国际资本流动

1.国际资本流动概述

2.国际资本流动理论

3.债务危机与货币危机

(五)国际金融风险管理

1.国际金融风险;

2.外汇风险管理

3.政治风险、国家风险及其国际金融风险新的表现形式

(六)汇率制度开放经济下的宏观经济政策、汇率制度与外汇管制

1.开放经济条件下的政策目标、工具和调控原理

2.开放经济下的财政、货币政策——蒙代尔—弗莱明模型分析

3.开放经济下的汇率政策

(七)国际储备

1.国际储备的基本内涵

2.国际储备的功能

3.国际储备的供给

4.国际储备的需求

5.国际储备管理

6.改革开放以来我国外汇储备的数量变化及其原因

(八)宏观经济政策的国际协调

1.宏观经济政策的国际协调

2.国际货币制

第三部分　　商业银行管理学

(一)商业银行管理导论

1.商业银行的性质与功能

2. 商业银行在金融市场中的作用

3.商业银行管理的目标及“三性”平衡

4.现代商业银行经营的特点

(二)商业银行资产与负债业务管理

1.商业银行负债业务的性质与构成

2.商业银行存款管理与定价

3. 商业银行借入资金管理

4.商业银行贷款定价

5.商业银行贷款风险管理(财务比率分析与风险控制)

6.商业银行个人消费贷款与住房抵押贷款管理(偿还及其方式)

(三)商业银行中间业务管理

1.中间业务的种类

2.中间业务的风险与控制

3.中间业务创新

(四)商业银行流动性管理

1.商业银行流动性的衡量(财务比率的计算)?

2.商业银行流动性的需求与供给

3. 商业银行流动性预测

4.现金资产与头寸管理

(五)商业银行资产负债管理

1.商业银行资产管理

2.商业银行负债管理

3.商业银行资产负债综合管理

4. 资产负债比例管理

(六)商业 银行资本金与经济资本管理

1.商业银行资本金的功能与构成

2.巴塞尔协议基本内容与不足

3. 巴塞尔新资本协议的核心内容与不足

4. 巴塞尔资本协议Ⅲ的核心内容

5. 资本充足率的测定

6. 商业银行资本金管理策略

7.商业银行损失划分及其风险管理基本手段

8. 经济资本内涵

9.RAROC方法以及在经济资本配置中的作用

(七)商业银行财务报表与绩效评估

1.资产负债表、利润表、现金流量表

2.商业银行绩效评估指标与评估方法

第四部分　金融市场与投资学

(一)利率的决定

1.利率的种类

2.利率的决定因素

3.利率的期限结构

(二)金融市场与机构

1.金融市场及其要素

2.货币市场

3.资本市场

4.衍生工具市场

5.金融机构(种类、功能)

(三)折现与价值

1.现金流与折现

2.债券的估值

3.股票的估值

(四)风险与收益

1.风险与收益的度量

2.均值方差模型

3.资本资产定价模型

4.无套利定价模型

(五)有效市场假说

1.有效资本市场的概念

2.有效资本市场的形式

建议参考以下教材：

《金融学》张强乔海曙主编，高等教育出版社2013年版

《国际金融》杨胜刚，姚小义主编，高等教育出版社2015年版。

《商业银行管理学》(第四版)，彭建刚主编，中国金融出版社2014年版。

《金融市场学》晏艳阳主编，高等教育出版社2008年版

*本科目考试大纲可作为应用经济学考生复试考纲