导师姓名：唐丹
性别：女
人气指数：43

所属院校：对外经济贸易大学
所属院系：国际经济贸易学院
职称：副教授
导师类型：硕导
招生专业：
研究领域： 信用风险量化及实证研究,金融衍生品,数理金融
研究领域： 信用风险量化及实证研究,金融衍生品,数理金融 [收起]




通讯方式 :
电子邮件：dantang@uibe.edu.cn


个人简述 :
2007.9－2009.12： 南开大学 概率论与数理统计，金融数学博士 2004.9—2007.7： 南开大学 概率论与数理统计，金融数学硕士 相关经历： 2010.8至今 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 2010.1-2010.5 安永国际会计师事务所衍生品定价中心

科研工作 :
1.DanTang(withLijunBo,YongjinWang,XueweiYang),Levyriskmodelwithtwo-sidedjumpsandabarrierdividendstrategy,Insurance:MathematicsandEconomics,50(2),2012,280–2912.DanTang(withYongjinWang,GuannanZhang),NonparametricInferenceforaClassofSPDEsDrivenbyFractionalNoises,ChineseJournalofContemporaryMathematics,34(4),2013,387-400.3.唐丹，分式噪声驱动的随机偏微分方程的非参数估计，（与王永进合作），数学年刊，2013，第34卷第5期，627--642.4.DanTang(withYongjinWang,YuzhenZhou)?CounterpartyriskforCreditDefaultSwapwithstatesrelateddefaultintensityprocesses,?InternationalJournalofTheoreticalandAppliedFinance,14(8),2011,1335–13535.DanTang(withLijunBo,YongjinWang,XueweiYang)Onconditionaldefaultprobabilityinaregulatedmarket:Astructuralapproach.QuantitativeFinance,11(12),(2011),1695-1702.6.唐丹，中国IPO上市首日的超高换手率之谜，（与邵新建等合作），金融研究，2011年第9期。7.DanTang(withYongjinWang)Thestochasticwaveequationsdrivenbyfractionalandcolorednoises.ActaMathematicaSinica,EnglishSeries,26(6),2010,1055-1070.?8.DanTang(withKehuaShi,YongjinWang)LargedeviationforstochasticCahn-Hilliardpartialdifferentialequations.ActaMathematicaSinica,EnglishSeries,25(7),2009,1157-1174.9.DanTang(withLijunBo)Lyapunovexponentestimatesofaclassofhigher-orderstochasticAndersonmodels.ProceedingsoftheAMS.,136(11),2008,4033-4043.10.DanTang(withLijunBo,YongjinWang)ExplosivesolutionsofstochasticwaveequationswithdampingonR^d.JournalofDifferentialEquations,244(1),2008,170-187.2012-2014主持国家自然科学基金委青年项目(**)“受控制市场中的信用风险模型”.2012-2014参与国家自然科学基金项目“小波方法为基础的跳检测方法及其在高频金融市场中的应用”.2011.1-2011.12主持对外经济贸易大学科研启动基金项目“信用风险量化及相关实证研究”.2009-2010参与教育部金融重大项目“金融信用风险和保险风险的量化研究”（南开大学商学院王永进教授）.2006.1-2007.12参与国家自然科学基金项目“超过程及相关随机偏微分方程的研究”（南开大学数学学院王永进教授）.