导师姓名：王天一
性别：男
人气指数：44

所属院校：对外经济贸易大学
所属院系：金融学院
职称：副教授
导师类型：硕导/博导
招生专业：
研究领域： 金融计量,实证金融,高频数据分析
研究领域： 金融计量,实证金融,高频数据分析 [收起]




通讯方式 :
电子邮件：tianyiwang@uibe.edu.cn


个人简述 :
学术与社会兼职 ? 《浙江社会科学》匿名审稿人 ? 《数量经济技术经济研究》匿名审稿人 ? ???? 获得荣誉 2012 “利用高频数据预测农产品期货波动率”，与黄雯和黄卓，中国数量经济年会优秀论文三等奖。 2012 北京市优秀毕业生。 2010 北京大学“五四”奖学金。 2008 北京奥运会残奥会优秀志愿者。 2006 北美跨学科建模竞赛（ICM2006）二等奖 （Honorable Mention）。 2005 北美数学建模竞赛 （MCM2005）一等奖 （Meritorious Winner）。

科研工作 :
学术文章1、“TheImpactofPrivatizationonTFP:aQuasi-ExperimentinChina”,withXiaohuaWang,AnnalsofEconomicsandFinance,2017(18-1)2、“OptionPricingwiththeRealizedGARCHModel:AnAnalyticalApproximationApproach”,withZhuoHuang,JournalofFuturesMarkets,Sep.2016.3、“PricingtheCBOEVIXFutureswiththeHeston–NandiGARCHModel”,TianyiWang,JournalofFuturesMarkets,Aug.20164、“Modelinglongmemoryvolatilityusingrealizedmeasuresofvolatility:ArealizedHARGARCHmodel”,withZhuoHuang,EconomicModelling,Jan.20165、“ImpactofexchangerateregimereformonassetreturnsinChina”，withXiupingHua,TheEuropeanJournalofFinance,Feb.20156、《中国商品期货市场波动率的预测》，《统计与决策》，2015年第8期。7、《RealizedGAS-GARCH及其在VaR预测中的应用》，《管理科学学报》，2015年第5期。8、《我国焦煤和动力煤价格非对称联动关系的实证分析》，《价格理论与实践》，2014年第10期。9、《中国股票市场的风险收益关系研究—基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角》，《浙江社会科学》，2014年第10期。10、《利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于RealizedGARCH模型的实证研究》，《世界经济文汇》，2014年第10期。11“RomanianJournalofEconomicForecasting”,withWenHuang,RomanianJournalofEconomicForecasting,Dec.201212、《利用高频数据管理沪深300指数的尾部风险——基于RealizedGARCH模型的VaR》，与黄雯和黄卓合作，《中大管理研究》2012年第7卷。13、“TheRelationshipbetweenVolatilityandTradingVolumeinChineseStockMarket:AVolatilityDe-compositionPerspective”,withZhuoHuang,AnnalsofEconomicsandFinance,May2012.14、《高频数据波动率建模：基于厚尾分布的RealizedGARCH模型》，与黄卓合作，《数量经济技术经济研究》，2012年5月。15、《基于高频数据的波动率建模及应用研究评述》，与黄卓合作，《经济学动态》，2012年第3期16、《国际间股市的有向尾部风险溢出》，《浙江社会科学》，2011年第10期。17、“China’smacroeconomicstability–AnEmpiricalstudybasedonSurveyData”,withChia-ShangChuandHuihuiLi,ChinaEconomicJournal,Vol.4,No.1,February2011.学术会议论文和会议报告1、“VIX,RealizedGARCHandOptionPricing”,withZhuoHuang,2012年度中国金融工程学年会暨金融工程与风险管理论坛，武汉。2、“利用高频数据预测农产品期货波动率”，与黄雯和黄卓，2012年中国数量经济年会，乌鲁木齐。3、“TheRelationshipbetweenVolatilityandTradingVolumeinChineseStockMarket:AVolatilityDe-compositionPerspective”,withZhuoHuang，2011第十一届青年经济学者论坛，北京。4、“高频数据波动率建模：基于厚尾分布的RealizedGARCH模型”，2011第九届风险管理与金融系统工程国际学术讨论会，武汉。2014/1-2016/12?国家自然科学项目：“基于高频数据信息的波动率衍生品定价研究”（主持）2013/8-2015/12?教育部人文社科青年项目：“宏观视角下的跨境金融市场风险传染研究”（主持）2012?国家自科青年项目：“基于RealizedGARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究”(主要参与者)

教育背景 :
2012-?对外经济贸易大学金融学院金融工程系讲师。 2007-2012? 北京大学国家发展研究院中国经济研究中心经济学博士。 2011.1- 7? Duke University 访问学者。 2004-2007? 北京大学国家发展研究院中国经济研究中心经济学双学士。 2003-2007? 北京大学数学科学学院金融数学系理学学士。 ? ??