导师姓名：周荣喜
性别：男
人气指数：48

所属院校：对外经济贸易大学
所属院系：金融学院
职称：教授
导师类型：硕导/博导
招生专业：金融学
研究领域： 资产定价,金融风险管理,大数据金融
研究领域： 资产定价,金融风险管理,大数据金融 [收起]




通讯方式 :
办公电话：**
电子邮件：zhourx@uibe.edu.cn


个人简述 :
对外经济贸易大学金融学院教授，博士生导师，风险管理与金融监管中心执行主任，北京航空航天大学管理学博士，澳大利亚新南威尔士大学商学院金融系访问学者，曾任北京化工大学经济管理学院讲师、副教授、教授、金融工程研究所所长、副院长，北京市宣武区建设委员会主任助理（挂职）。 ? 学术与社会兼职 中国运筹学会企业运筹学分会理事、北京运筹学会理事、国家自然科学基金委管理科学部同行评议专家、中国博士后科学基金面上资助特别资助评审专家、教育部人文社会科学研究项目评审专家、教育部研究生学位论文评审专家、教育部普通高等学校本科专业设置评审专家和2009年、2010年、2014年的Workshop co-chair of the International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering。 ?管理科学学报、系统工程理论与实践、中国管理科学、财贸经济、Economic Modelling、Annals of Operations Research、Soft Computing、Computers & Industrial Engineering、International Journal of Computational Intelligence Systems、Journal of Systems Science and Systems Engineering、Journal of Economics and International Finance等20余个国内外重要学术期刊的匿名审稿人。 ? 所获荣誉与奖励 ?2012年北京市高等教育教学成果二等奖（排名第3） ?2012年北京化工大学优秀教学成果一等奖（排名第1） ?2008年北京化工大学优秀教师 ?2006年和2008年北京化工大学优秀班主任 ?1997年江西省崇仁县优秀教师

科研工作 :
[1]RongxiZhou,YuZhan,RuCai,GuanqunTong.AMean-VarianceHybrid-EntropyModelforPortfolioSelectionwithFuzzyReturns[J].Entropy,2015,17(5):3319-3331.（SCI）[2]RongxiZhou,ZebinYang,MeiYu,DanA.Ralescu.APortfolioOptimizationModelBasedonInformationEntropyandFuzzyTimeSeries[J].FuzzyOptimizationandDecisionMaking,2015,(14):381-397.（SCI）[3]RongxiZhou,SinanDu,MeiYu,FengmeiYang.AStudyonPricingCreditSpreadOptionwithLongstaff-SchwartzandGARCHModelsinChineseBondMarket[J].JournalofSystemsScienceandComplexity,2015,28(6):1363-1373.（SCI）[4]RongxiZhou,RuCai,GuanqunTong.ApplicationsofEntropyinFinance:AReview[J].Entropy,2013,15(11):4909-4931.（SCI）[5]RongxiZhou,XianliangWang,GuanqunTong.ForecastingMacroeconomyBasedontheTermStructureofCreditSpreads:EvidencefromChina[J].AppliedEconomicLetters,2013,20(15):1363-1367.（SSCI）[6]RongxiZhou,JiashengZhang,etal.UsingInformationEntropytoMeasureBondRisk:AnEmpiricalInvestigation[J].JournalofInformation&ComputationalScience,2015,12(3):1089-1100.[7]RongxiZhou,SinanDu,QinghuaZheng.AnApproachtoIntegratingTenTypesofPreferenceInformationBasedonIntervalNumberComplementaryJudgmentMatrixinMultiattributeGroupDecisionMaking[J].JournalofConvergenceInformationTechnology,2013,8(6):40-50.[8]RongxiZhou,WanhuaQiu.TheRefinedSolutionsonMultiobjectiveProgrammingwithFuzzyParametersintheConstraints[J].JournalofSystemsScienceandInformation,2006,4(3):587-596.[9]周荣喜,杨杰,杨丰梅.基于仿射过程的企业债信用价差期限结构模型[J].系统工程理论与实践,2013,33(12):3061-3067.[10]周荣喜,王晓光.基于多因子仿射利率期限结构模型的国债定价[J].中国管理科学,2011,19(4):26-30.[11]周荣喜,王晓光,谷成,杨永愉.基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价[J].数理统计与管理,2011,30(1):136-143.[12]周荣喜,王晓光,余湄.基于组合预测的静态利率期限结构优化模型[J].运筹与管理,2014,23(6):205-212..[13]刘善存,牛伟宁,周荣喜*.基于SV模型的我国债券信用价差动态过程研究[J].管理科学学报,2014,17(3):37-48.[14]杨丰梅,任姝仪,周荣喜*.带有惩罚项的多项式样条函数利率期限结构模型实证比较[J].系统工程理论与实践,2011,31(4):735-739.[15]余湄,周荣喜,吴孟.投资模型选择问题研究——理论模型及中国股票市场的投资实证研究[J].数量经济技术经济研究,2013,30(2):98-110.[16]周荣喜,王迪,王永超,范文卿.我国不同行业企业债信用价差的动态过程研究[J].系统工程理论与实践,2014(S1),34:112-119.[17]周荣喜,王先良,杜思楠,王永超.基于VAR模型的我国债券市场信用价差预测研究[J].软科学,2013,27(11):27-33.[18]周荣喜,王永超,王先良,杜思楠.我国不同行业企业债信用价差影响因素的实证研究[J].华东经济管理,2013,27(8):104-109.[19]周荣喜,杨杰,单欣涛,王晓光.我国货币政策对利率期限结构影响实证研究[J].经济问题探索,2012,(12):107-109,123.[20]周荣喜,吴孟,王迪.基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型[J].统计与决策,2014,(2):71-72.[21]周荣喜,牛伟宁.基于SV模型的中国债券信用价差影响因素研究[J].统计与信息论坛,2011,26(12):77-86.[22]周荣喜,邱菀华.BDT模型扩展及应用研究[J].数量经济技术经济研究,2005,22(2):87-94.[23]周荣喜,邱菀华.基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J].系统工程,2004,22(6):39-43.[24]周荣喜,王迪.企业债券信用价差宏观影响因素建模与实证[J].金融理论与实践,2013,(6):74-78.[25]王秀国,周荣喜.安全第一准则下的动态投资组合[J].管理评论,2010,22(12):20-27.[26]周荣喜,杨杰,单欣涛.企业债券信用价差度量多参数优化模型[J].北京化工大学学报(自然科学版),2013,40(2):111-116.[27]刘雯宇,周荣喜,王淑慧.基于Svensson模型的随机型现金流估值[J].系统工程理论与实践,2014(S1),34:61-66.[28]杨丰梅,廖益文,周荣喜*.基于自适应分配算法的嵌套模拟风险价值[J].系统工程,2013,31(4):90-94.[29]任姝仪,杨丰梅,周荣喜*.中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较[J].系统工程,2011,29(10):30-34.[30]周荣喜,王先良,杜思楠,王永超.基于ARMA模型和VAR模型中国债券市场信用价差预测比较研究[J].北京化工大学学报(自然科学版),2014,41(1):111-116.[31]白小莹,周荣喜*,杨丰梅.基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型[J].系统工程2009,27(7):22-27.[32]白小莹,杨丰梅,周荣喜.基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型[J].运筹与管理,2009,18(2):30-34.[33]廖益文,王隆玉,杨丰梅,周荣喜*.基于双层嵌套模拟的条件期望方差估计与VaR计算[J].系统科学与数学,2013,31(8):905-912.[34]董雪璠,王秀国,周荣喜*,宗泽.基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型[J].北京化工大学学报(自然科学版),2011,38(6):120-124.[35]周荣喜,刘雯宇,牛伟宁.基于SV利率期限结构模型的国债价差研究[J].北京化工大学学报(自然科学版),2011,38(3):129-133.[36]周荣喜,车君.基于利率期限结构模型的净现值公式[J].北京化工大学学报(自然科学版),2010,37(1):130-134.[37]周荣喜,王秀国.基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究[J].北京化工大学学报(自然科学版),2009,36(2):100-104.[38]谷成,杨永愉,周荣喜*.基于不同核函数的非参数利率期限结构模型的估计[J].北京化工大学学报(自然科学版),2009,36(5):112-115.[39]周荣喜,孙军,徐建荣.非完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值[J].北京化工大学学报(自然科学版),2008,35(1):101-103.[40]王秀国,周荣喜.基于随机基准的三基金定理动态决策模型[J].北京化工大学学报(自然科学版),2007,34(4):441-445.[41]周荣喜,陈黎明,邱菀华.美式债券期权定价熵模型[J].数学的实践与认识,2006,36(8):59-64.[42]周荣喜.基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价[J].北京化工大学学报(自然科学版),2006,33(4):101-104.[43]周荣喜,邱菀华.一种基于利率期限结构模型的投资方法[J].生产力研究,2004,(8):62-63.[44]周荣喜,蔡小龙,崔清德,徐步祥.基于ARMA与BP神经网络模型的产品质量安全风险预测[J].北京化工大学学报(自然科学版),2015,42(6):115-119.[45]周荣喜,崔清德,蔡小龙,杨跃翔.产品质量安全风险传导机制研究——以台湾地沟油事件为例[J].经济与管理,2015,29(6):73-78.[46]周荣喜,李守荣,杨敏,邱菀华.基于Delphi-AHP和加权集值统计的高校突发事件预警评估[J].运筹与管理,2013,22(3):146-153.[47]周荣喜,单欣涛,杨杰,杨晓进.基于熵权的区间型多属性决策方法在湖泊水质评价中的应用[J].环境科学学报,2013,33(3):910-917.[48]周荣喜,马鑫,李守荣,李健.基于ANP-RBF神经网络的化工行业绿色供应商选择[J].运筹与管理,2012,21(1):212-219.[49]周荣喜,范福云,何大义,邱菀华.多属性群决策中基于数据稳定性与主观偏好的综合熵权法[J].控制与决策,2012,27(8):1169-1174.[50]周荣喜,何大义,徐建荣.基于决策者偏好的区间型属性熵权确定方法[J].运筹与管理,2010,19(1):60-64.[51]何大义,周荣喜.区间概率信息条件下的决策方法[J].系统管理学报,2010,19(2):210-214.[52]周荣喜,郑庆华.区间型多属性决策模型在企业财务质量评价中的应用[J].统计与决策,2009,(19):160-161.[53]周荣喜,刘善存,邱菀华.熵在决策分析中的应用综述[J].控制与决策,2008,23(4):361-366.[54]杨亚琴,周荣喜,邱菀华.基于不完全语言信息的航天研制项目风险决策[J].北京航空航天大学学报,2008,34(12):1433-1436.[55]徐建荣,周荣喜*.基于不确定orness测度约束的MEOWA算子权向量模型[J].北京化工大学学报(自然科学版),2008,35(3):100-103.[56]周荣喜,徐建荣.基于离差最大化和OWGA算子的多属性群决策方法[J].统计与决策,2007,(1):132-133.[57]马永红,周荣喜*,李振光.基于离差最大化的决策者权重的确定方法[J].北京化工大学学报(自然科学版),2007,34(2):177-180.[58]周荣喜,邱菀华.熵-Bayes决策中的信息灵敏度分析[J].统计与决策,2006,(10):13-14.[59]周荣喜,辜介田.约束函数中含有Fuzzy参数的多目标规划(II)——约束集及其像集的性质[J].南昌大学学报(理科版),2003,(1):8-13.?著作[1]?周荣喜,牛伟宁.中国债券信用价差体系研究[M].北京:?科学出版社,2017.[2]周荣喜,杨丰梅.利率期限结构模型:理论与实证[M].北京:科学出版社,2011.[3]周荣喜，张汉鹏.项目管理数量方法[M].北京:化学工业出版社,2011.[1]???主持教育部人文社会科学研究规划基金项目：中美两国公司债券信用价差影响因素比较研究，（编号16YJA630078），起止时间：2016/07-2019/07.[2]???参加国家自然科学基金重点项目：基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量及应用研究，（编号**），起止时间：2017/01-2021/12.[3]???参加北京市社会科学基金重大项目：我国外汇储备的投资优化决策问题研究（编号15ZDA46），起止时间：2015/12-2018/12.[4]???主持国家自然科学基金面上项目：基于期限结构模型的中国债券信用利差体系研究（编号**），起止时间：2012/01-2015/12.[5]???主持国家科技支撑计划课题任务：产品质量安全风险信息分析方法与技术（编号2013BAK04B02-03），起止时间：2013/01-2015/09.[6]???主持国家自然科学青年基金项目：基于非参数仿射期限结构模型的利率衍生产品定价集成研究（编号**），起止时间：2008/01-2010/12.[7]???合作主持国家自然科学基金面上项目：复杂群决策理论方法及其价值评估研究与应用（编号**），起止时间：2009/01-2011/12.[8]???主持中央高校基本科研业务费资助项目：基于利率期限结构组合优化模型的我国债券信用价差体系研究（编号ZZ1017），起止时间：2010/1-2011/12.