导师姓名：陶利斌
性别：男
人气指数：79

所属院校：对外经济贸易大学
所属院系：金融学院
职称：副教授
导师类型：硕导
招生专业：
研究领域： 资产定价,行为金融,市场微观结构
研究领域： 资产定价,行为金融,市场微观结构 [收起]




通讯方式 :
电子邮件：lbtao@uibe.edu.cn


个人简述 :
访问学者（2012.2-2012.6）哥伦比亚大学商学院 博士(2004.9-2008.9),?金融学,?香港大学 硕士(2000.9-2003.6)，金融学,中国科学技术大学 学士(1996.9-2000.7),?金融学,?中国科学技术大学 工作经历： 副教授（2013.1—今），对外经济贸易大学金融学院 讲师（2009.1－2013.1），对外经济贸易大学金融学院 讲师(2004.4—2004.9)，中国科学技术大学统计与金融系 助教（2003.6—2004.4），中国科学技术大学统计与金融系

科研工作 :
1.TheEffectsofTick-SizeReductiononaPureLimitOrderMarket:EvidencefromHongKong（withWanbinPANandFrankSong),AppliedEconomicsLetters,2012年第16期2.CorporateGovernance,MarketLiquidityandStockPriceInformativeness(withWilliamCheungandAdrianLei),CorporateOwnership&Control,2011年第3期3.DoSmallTradersContributetoPriceDiscovery?EvidencefromtheHongKongHangSengIndexMarkets(withFrankSong)，JournalofFuturesMarkets，2010年第2期4.?最小价格变动单位的减小对买卖价差日内周期性的影响(和潘婉彬），南方经济，2011年第11期5.?机构持股、股改对价调整与市场反应(和潘婉彬），经济管理，2011第1期6.?利率期限结构模型非线性建模(和潘婉彬、缪柏其）,中国管理科学，2008年第5期7.?利率期限结构模型估计中的GMM方法述评(和潘婉彬、缪柏其），统计与决策，2008年第9期8.?TGARCH模型在利率波动建模中的应用(和潘婉彬、缪柏其），统计与决策，2007年第20期9.?中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计(和潘婉彬、缪柏其），数理统计与管理,2007年第1期10.?中国股市隔天收益波动率的实证研究（和方兆本），管理科学学报，2006年第4期11.?时间相依利率扩散模型的非参数估计(和潘婉彬、缪柏其），中国管理科学，2006年第6期.12.?中国股市高频数据中的周期性和长记忆性（和方兆本、潘婉彬），系统工程理论与实践，2004年第6期13.?从反正弦律的角度看上海和香港股市（和方兆本），数理统计与管理，2004年第6期.14.?关于股市重尾现象的实证研究（和?缪柏其，潘婉彬，吴振翔），运筹与管理，2004年第3期?????15.对CAPM模型检验中独立同分布正态假设重要性的实证分析（和方兆本），数理统计与管理.2004年第1期主持项目1.?????银行监管对商业银行跨境并购影响的实证研究,国家自科青年项目,20102.?????投资者与市场信息效率,校级“优秀青年学者培育”项目,20123.?????公司治理、市场流动性和股价信息含量,校级项目,2009参与项目1.?????我国资本市场系统稳定性评估和监测研究,国家社科重点项目,20112.?????不完全信息、激励契约与中国资产管理业组织形式演进研究,教育部人文社科项目,20113.?????基于社会网络分析的公司舞弊行为研究,国家社科青年项目,20114.?????“后危机时代的中国金融市场发展”,校级211项目,20105.?????资本市场研究学术创新团队,校级创新团队,2010