导师姓名：余白敏
性别：女
人气指数：88

所属院校：对外经济贸易大学
所属院系：国际经济贸易学院
职称：副教授
导师类型：硕导
招生专业：金融学
研究领域： 数理金融
研究领域： 数理金融 [收起]




通讯方式 :
电子邮件：bmyu@uibe.edu.cn


个人简述 :
2009? 中科院数学与系统科学研究院博士?? 2004? 电子科技大学学士? 工作经历 2009.8—至今 对外经济贸易大学国际经贸学院教师? 访问经历 2008.1-2008.8 加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo）统计与精算系，访问学者 2007.6-2007.9 德国比勒菲尔德大学（Bielefeld University）IGK.

科研工作 :
主要研究成果“TwoEfficientParameterizedBoundariesforVecer'sAsianOptionPricingPDE”,ActaMathematicaeApplicataeSinica(EnglishSeries)，forthcoming,2011.(SCI)“Index-ExcitingCAViaR:ANewEmpiricalTime-VaryingRiskModel”,withD.Huang,F.J.Fabozzi,S.Focardi,M.FukushimaandZ.Lu,StudiesinNonlinearDynamics&Econometrics,Vol.14(2),Article1,2010.(SSCI)“CAViaR-basedForecastofOilPriceRisk”,withDashanHuang,FrankJ.FabozziandMasaoFukushima,EnergyEconomics,Vol.31,511-518,2009.(SSCI)“AnImprovedCAViaRModelforOilPriceRisk,”withDashanHuang,FrankJ.Fabozzi,MasaoFukushimaandLeanYu,LectureNotesinComputerScience,Vol.4489,937-944,2007.（EI）工作论文“高频数据下风险价值预测直接法和间接法的比较研究”“OptionPricingbasedonRealizedVolatilityModel:EvidencefromChina”