2019复旦大学431金融专硕回忆版真题

本站小编 免费考研网/2019-12-13/0

一、单项选择题(每题4 分,共40 分)
1、下列不计入中国货币供应量M1 口径()
A、某大学活期存款
B、某工商企业活期存款
C、某个人持有现金
D、某银行库存现金
2、向下倾斜的收益率曲线意味着()
A、预期市场收益率上升
B、预期短期债券收益率比长期债券收益率低
C、预期经济将进入上升期
D、预期货币政策未来将进入宽松期
3、下列不属于银行信用风险管理措施的有()
A、建立长期客户关系
B、抵押品
C、补偿余额
D、购买利率衍生品
4、内部均衡和外部均衡的矛盾及政策搭配,是由哪位经济学家首先提出来的()
A、Jame Meade
B、Report Mundell
C、H.Johnson
D 、T.Swan
5、如果资金可以自由贷款,银行间市场利率的下限是()
A、存款准备金率
B、央行再贴现利率
C、存款基准利率
D、存款准备金利率
6、关于国际收支平衡表,下列说法正确的是()
A、官方储备差额为正值,表示该国为债权国。
B、官方储备差额为负值,表示该国为债权国。
C、资本与金融账户差额为负值,则官方储备增加。
D、假定错误与遗漏项为0,若经常项目顺差,则资本账户与金融账户(含官方
储备)差额一定为负值
7、下列对投资组合分散化的说法描述正确的是()
A、适当的分散化可以减少和消除系统性风险
B、分散化减少投资组合的期望权益,因为它减少了投资组合的整体风险
C、当把越来越多的证券加入到投资组合时,总体风险一定会以递减的速度下降。
D、除非递减组合包含了至少30 个以上的个股,分散化降低风险的效果不会充
分体现。
8、下列关于远期价格和远期价值的说法中,错误的是()
A、远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B、远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C、远期价格由远期实际价格和远期理论价格共同决定
D、远期价格与标的物现货价格紧密相连,而远期价值是指合约本身的价值。
9、公司在决策时,若不考虑沉没成本,那么它体现的财务原则是()。
A、净增效益原则
B、期权原则
C、风险收益均衡原则
D、资本市场效益原则
10、某公司没有现金,有3000 万目前到期债券。公司资产的市场价值为9000
万,没有其他债务。假设市场是完美的,假设公司有1000 万股流通股。公司发
行()万股新股来筹集偿还债务所需资金。偿还债务之后,公司的股价将是()
元/股。
A、333/9
B、500/6
C、100/9
D、300/3
二、简答题(每题10 分,共30 分)
1、简述格雷欣法则及其在日常生活中的应用。
2、资产证券化过度被认为是2008 年美国金融危机爆发的重要原因之一,请简
述金融机构积极资产证券化的微观动机。
3、请简述第一代代理问题的主要表现。
三、计算题(每题20 分、共60 分)
1、假设无风险收益率为5%,投资人最优的风险资产组合预期收益率为15%,
标准差25%,问:
(1)为使投资人接受一单位风险需增加的预期收益率为多少?
(2)假设投资人需构建标准差为10%的资产组合,应持有最优风险组合的权重
是多少?构建的资产组合预期收益率是多少?
(3)假设投资人需构建预期收益率为19%的资产组合,应如何分配无风险资产
和最优风险资产组合的比例?
2、根据下列数据计算资产组合P 与市场组合M 的绩效测度。假定无风险利率
为6%。
(1)夏普利率(Sharp ratio)
(2)詹森alpha
(3)特雷诺比率(Terynor radio)
(4)信息比率(Information ratio)
资产组合P 市场组合M
平均回报率35% 28%
Beta 1.2 1
标准差 42% 30%
跟踪误差 (e) 18% 0
3、某公司当前股价为6 元/股,有2000 万流通股,该公司计划借款3000 万用
于回购股票,并可减轻公司所得负债税
(1)在完美资本市场中,该项计划宣布之后,该公司的股价将会是多少?
(2)假设该公司所得税税率为30%,股东预计债务变动是永久的,如果只有公
司税这一项市场摩擦,该计划宣布之后,公司的股价将会是多少?
(3)假设市场摩擦只有公司所得税和财务困境成本,如果该项计划宣布之后股
价跌至5.2 元每股,则该公司由于介入新债务而引发的财务困境成本的现值是多
少?
四、分析与讨论(每题20 分,共20 分)
从2015 年来人民币对美元即期汇率基本上由升值通道转入贬值通道,试论述人
民币贬值的影响因素以及汇率贬值对资本市场的影响机制。


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