假设你有一个投资组合，由a、b、c三种证券组成，
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例
A.................1.1..................... 5% ....................... 0.3
B.................1.0......................20% ......................0.5
C .................0.5..................... 8%........................0.2
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5％，要求
1、计算投资投资组合的标准差
2、三种证券中哪个标准差最大
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的报酬率
4、如何构建一个风险完全分散的组合，使期望报酬率达到17％