2015年北京大学431金融硕士考研真题(回忆版)
一、GPA=3.1+0.5TUTORTUTORR^2=0.08SER1.2是有家教1没有家教0
（0.4）（0.36）
（1）截距项的意义，斜率系数的意义，有请家教的人平均GPA为多少？
（2）判断回归的合理性。R^2的含义，SER的含义。
（3）斜率系数在5%的显著性水平上的显著吗？
（4）假设回归合理。截距系数的区间，均值，标准差的估计（这个问题记得不太清楚了）
二、一个项目不能放弃。投资1600，现在产品价格是200，每年销售一个。明年价格可能会是300也可能是100，概率各50%。折现率为10%。
（1）问这个项目是不是好项目。
（2）如果有期货市场，对项目决策有什么影响。
三、假设市场是有效的，那么随便买资产就可以了。不用基金行业。怎么看
四、一个人的效用是W^(1/2)。一个博弈是20%获得100美元，60%的概率是获得0元。
（1）这个博弈的确定性等价是多少
（2）假设她有1没有，她的规避风险系数是多少
五、判断一个久期的长短，从长到短排列。给理由
债券息票率年限到期收益率
A15%2010%
B15%1510%
C02010%
D8%2010%
E15%1515%
六、市场由两只股票构成A100股，每股1元，B100股，每股2元。A收益率10%，B收益率6%，无风险收益率5%，市场标准差20%。
（1）证券市场线，A和B的贝塔值
（2）一个证券组合的标准差是19%，收益率是6%，是否是一个有效的组合
七、期权。买入两个看涨期权，执行价20元、30元，卖出两份执行价25元的看涨期权。
（1）画收益曲线，忽略成本
（2）投资者对股价是怎么看的
八、一只股票，K=10%，b=80%，roe=12%
（1）市盈率多少
（2）如果b=70%，市盈率是多少，对于吝啬发红利的股票不值得投资，这个说法怎么看
（3）如果roe=11%，股价会下降，市场过度反应，这个说法怎么看
九、X1，X2……Xn1X~N(μ1,σ1^2)Y1,Y2……Yn2Y~N(μ2,σ2^2)
（1）Z（等号上面有一个^）={(n2-1)*n1*σ2^2*S1^2}/{(n1-1)*n1*σ1^2*S2^2}
（2）σ1^2,σ2^2未知，求μ1-μ2在显著性为1-α的水平下的置信区间