考试笔记第0页《赫尔期权、期货及其他衍生产品(第8版)笔记和课后习题详解》

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25.假设现在是2011年3月10日,2010年12月国债期货的最便宜交割债券为8%券息,预计在2011年12月31日交割;券息支付在每年的3月1日和9月1日。对应所有期限按连续复利的利率为每年5%,债券的转换因子为1.2191,现在的报价为137美元,计算合约的期货价格。
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赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第8版)笔记和课后习题详解
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赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第8版)笔记和课后习题详解

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第1章 导 言
 1.1 复习笔记
 1.2 课后习题详解
第2章 期货市场的运作机制
 2.1 复习笔记
 2.2 课后习题详解
第3章 利用期货的对冲策略
 3.1 复习笔记
 3.2 课后习题详解
第4章 利 率
 4.1 复习笔记
 4.2 课后习题详解
第5章 远期和期货价格的确定
 5.1 复习笔记
 5.2 课后习题详解
第6章 利率期货
 6.1 复习笔记
 6.2 课后习题详解
第7章 互 换
 7.1 复习笔记
 7.2 课后习题详解
第8章 证券化与2007年信用危机
 8.1 复习笔记
 8.2 课后习题详解
第9章 期权市场机制
 9.1 复习笔记
 9.2 课后习题详解
第10章 股票期权的性质
 10.1 复习笔记
 10.2 课后习题详解
第11章 期权交易策略
 11.1 复习笔记
 11.2 课后习题详解
第12章 二叉树
 12.1 复习笔记
 12.2 课后习题详解
第13章 维纳过程和伊藤引理
 13.1 复习笔记
 13.2 课后习题详解
第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
 14.1 复习笔记
 14.2 课后习题详解
第15章 雇员股票期权
 15.1 复习笔记
 15.2 课后习题详解
第16章 股指期权与货币期权
 16.1 复习笔记
 16.2 课后习题详解
第17章 期货期权
 17.1 复习笔记
 17.2 课后习题详解
第18章 希腊值
 18.1 复习笔记
 18.2 课后习题详解
第19章 波动率微笑
 19.1 复习笔记
 19.2 课后习题详解
第20章 基本数值方法
 20.1 复习笔记
 20.2 课后习题详解
第21章 风险价值度
 21.1 复习笔记
 21.2 课后习题详解
第22章 计波动率与相关系数
 22.1 复习笔记
 22.2 课后习题详解
第23章 信用风险
 23.1 复习笔记
 23.2 课后习题详解
第24章 信用衍生产品
 24.1 复习笔记
 24.2 课后习题详解
第25章 特种期权
 25.1 复习笔记
 25.2 课后习题详解
第26章 再论模型和数值算法
 26.1 复习笔记
 26.2 课后习题详解
第27章 鞅与测度
 27.1 复习笔记
 27.2 课后习题详解
第28章 利率衍生产品:标准市场模型
 28.1 复习笔记
 28.2 课后习题详解
第29章 曲率、时间与Quanto调整
 29.1 复习笔记
 29.2 课后习题详解
第30章 利率衍生产品:短期利率模型
 30.1 复习笔记
 30.2 课后习题详解
第31章 利率衍生产品:HJM与LMM模型
 31.1 复习笔记
 31.2 课后习题详解
第32章 再谈互换
 32.1 复习笔记
 32.2 课后习题详解
第33章 能源与商品衍生产品
 33.1 复习笔记
 33.2 课后习题详解
第34章 实物期权
 34.1 复习笔记
 34.2 课后习题详解
第35章 重大金融损失与借鉴
 35.1 复习笔记
 35.2 课后习题详解



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