用户: 185****8570时间: 2020-12-28 15:21:50 来自: 在线版
在“期货从业资格考试《期货投资分析》过关必做1000题（含历年真题）”的内容第0页备注了学习笔记
A选项为何不选 正如解析：高于理论价格 不是同样可以套利么?【解析】假定该股票的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么F0和S0之间的关系是：F0＝S0erT。如果F0＞S0erT，套利者可以买入资产同时卖空资产的远期合约；如果F0＜S0erT，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。无套利价格为40e0.05×3/12＝40.5（美元）。
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期货从业资格考试《期货投资分析》过关必做1000题（含历年真题）
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第一章 宏观经济指标
第二章 衍生品定价
第三章 分析方法
第四章 量化交易
第五章 商品期货及其衍生品应用
第六章 金融期货及衍生品应用
第七章 场外衍生品
第八章 结构化产品
第九章 衍生品业务风险管理
