用户: 抹不去的回忆时间: 2022-02-21 21:57:35 来自: iPad Air 2 (Wi-Fi)
在“2022年证券投资顾问业务过关必做1000题（含历年真题）”的内容第496页备注了学习笔记
方差-协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值，真实VaR与计算所得VaR相比较大。
点击查看资料全文:前往在线阅读下载全文
用户抹不去的回忆正在学习的资料简介:
2022年证券投资顾问业务过关必做1000题（含历年真题）
手机扫码阅读全文
第一部分 业务监管
第一章 证券投资顾问业务监管
第二部分 专业基础
第二章 基本理论
第三部分 专业技能
第三章 客户分析
第四章 证券分析
第五章 风险管理
第四部分 专项业务
第六章 品种选择
第七章 投资组合
第八章 理财规划
