用户: 丢了翅膀的鱼时间: 2022-02-23 13:14:06 来自: 在线版
在“证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》历年真题及详解（第3版）”的内容第0页备注了学习笔记
【解析】A项，根据资本资产定价模型的计算公式：E（rP）＝rF＋β[E（rM）－rF]，变形可得：E（rP）＝（1－β）rF＋βE（rM），所以，当β＞1时，无风险利率降低，单个证券的收益率将增加。B项，市场风险溢价的公式为：E（rM）－rF＝[E（rP）－rF]/β，不同的资产的β系数不同，风险收益率提高的数值也不同。C项，市场风险溢价E（rM）－rF反映市场整体对风险的偏好，对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高，所以E（rM）－rF的值越大。
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证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》历年真题及详解（第3版）
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