用户: 151****5850时间: 2022-09-06 13:43:14 来自: iPhone14,2
在“2022年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）”的内容第60页备注了学习笔记
A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk＋模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。
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2022年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）
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第一章 风险管理基础
第二章 风险管理体系
第三章 资本管理
第四章 信用风险管理
第五章 市场风险管理
第六章 操作风险管理
第七章 流动性风险管理
第八章 国别风险管理
第九章 声誉风险与战略风险管理
第十章 其他风险管理
第十一章 压力测试
第十二章 风险评估与资本评估
第十三章 银行监管与市场约束
