用户: 淡蓝蓝蓝时间: 2022-09-06 16:32:20 来自: iPhone14,2
在“2022年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）”的内容第556页备注了学习笔记
59某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（ ）。 A．1 B．10 C．20 D．无法计算 【答案】B查看答案 【解析】设资产1的标准差为σ，则根据公式：132＝（0.5σ）2＋（0.5×19.5）2＋2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5，解得σ＝10。
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2022年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）
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第一章 风险管理基础
第二章 风险管理体系
第三章 资本管理
第四章 信用风险管理
第五章 市场风险管理
第六章 操作风险管理
第七章 流动性风险管理
第八章 国别风险管理
第九章 声誉风险与战略风险管理
第十章 其他风险管理
第十一章 压力测试
第十二章 风险评估与资本评估
第十三章 银行监管与市场约束
