用户: 风雨哲人时间: 2024-04-22 22:49:47 来自: TAS-AL00
在“2024年期货从业资格考试《期货投资分析》过关必做1000题（含历年真题）（第3版）”的内容第10页备注了学习笔记
含有100个观测值的样本估计模型为：yi＝β0＋β1xi＋μi，在0.01的显著性水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于（ ）。[2017年5月真题]A．t0.01（100）B．t0.005（100）C．t0.01（98）D．t0.005（98）【答案】D查看答案【解析】给定显著水平α，查自由度为n－2的t分布表，得临界值tα/2（n－2）。根据决策准则，如果|t|＞tα/2（n－2），则拒绝H0：β＝0的原假设，接受备择假设H1：β≠0，表明回归模型中自变量x对因变量y产生显著的影响。自由度为100－2＝98，显著性水平为0.01，所以β1显著性不等于零的条件是|t|＞t0.005（98）。
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2024年期货从业资格考试《期货投资分析》过关必做1000题（含历年真题）（第3版）
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第一章 宏观经济分析与指标
第二章 期货及衍生品定价
第三章 统计与计量分析
第四章 商品期货及其衍生品分析与应用
第五章 股指期货及衍生品分析与应用
第六章 国债期货及衍生品分析与应用
第七章 外汇期货及衍生品分析与应用
第八章 场外衍生品
第九章 结构化产品
第十章 衍生品业务风险管理
