导师姓名：余超
性别：女
人气指数：39

所属院校：对外经济贸易大学
所属院系：统计学院
职称：副教授
导师类型：硕导
招生专业：
研究领域： 金融计量分析,金融高频数据分析
研究领域： 金融计量分析,金融高频数据分析 [收起]




通讯方式 :
电子邮件：fish129@126.com


个人简述 :
2013年6月博士毕业于中国人民大学统计学院统计学专业，经济学博士 工作经历： 2013年8月至今 对外经济贸易大学 统计学院 经济统计系

科研工作 :
1.BayesianApproachtoMarkovSwitchingStochasticVolatilityModelwithJumps,CommunicationsinStatistics-SimulationandComputation,40(10):1613-1626,2011年9月.(SSCI,SCI检索)2.ThresholdKernelEstimationofTime-dependentSpotVolatilityinJump-DiffusionModel.submitted,2013.3.KernelFilteringofIntradayVolatilityinSimultaneousPresencesofMicrostructureNoisesandJumps.submitted,2013.4.IndustrialEmploymentStructureandBusinessCycle—FromPerspectiveofCityandTownEconomy，2012InternationalConferenceonManagementInnovationandPublicPolicy，ISTP检索，2012年1月.5.凸约束广义线性回归模型的参数估计及算法，《应用数学》，2008年第4期.6.ABayesianApproachtoWeibullSurvivalModelforClinicalRandomizedCensoringTrialBasedonMCMCSimulation，The2ndInternationalConferenceonBioinformaticsandBiomedicalEngineering(iCBBE2008)，EI检索，2008年5月.7.EmpiricalBayesianApproachforVarianceComponentModelinQuantitativeGenetics，The2ndInternationalConferenceonBioinformaticsandBiomedicalEngineering(iCBBE2008)，EI检索，2008年5月.