导师姓名：陈荣达
性别：男
人气指数：287

所属院校：浙江财经大学
所属院系：金融学院
职称：教授
导师类型：硕导
招生专业：
研究领域： 金融工程、金融风险管理、公司金融
研究领域： 金融工程、金融风险管理、公司金融 [收起]




通讯方式 :
电子邮件：rongdachen@zufe.edu.cn
通讯地址：浙江省杭州市下沙高教园区学源路18号，浙江财经大学金融学院


个人简述 :
陈荣达，男，浙江财经大学金融学教授、院长，博士，浙江省高校中青年学科带头人，浙江省人文社会科学重点研究基地“应用经济学”金融学方向负责人，主要从事金融工程和金融风险度量方面的学习与研究。学术兼职： 中国金融学年会常务理事 中国金融工程学年会常务理事 中国数量经济学会理事 中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员 《European Journal of Operational Research》（SCI期刊）、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《中国管理科学》、《管理学报》等期刊的论文评审专家。

科研工作 :
（一）、课题： 主持国家自然科学基金面上项目2项，浙江省社科规划项目2项，中国博士后科学基金资助项目1项。获浙江省高校科研成果一等奖1项、三等奖1项。
（二）、代表性论文： 1、陈荣达, 吕轶. 基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型. 管理科学学报. 2012, 15(3): 72-82. 2、陈荣达，陆金荣. 基于强度定价模型的可违约零息债券风险综合度量Monte Carlo方法. 管理科学学报. 2012, 15(4): 88-98. 3、陈荣达, 王春发. 基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型. 系统工程理论与实践, 2010, 30(2): 315-323. 4、陈荣达, 吕轶. 期权组合市场风险度量的快速卷积方法. 数量经济技术经济研究, 2010,27(7): 132-141. 5、陈荣达, 马庆国, 孙元. 基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型. 管理工程学报, 2009, 23(3): 115-119. 6、陈荣达. 两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法. 系统工程学报, 2005, 20(1): 94-97. 7、Chen Rongda. Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm. International Journal of Computational Science, 2009, 3(2): 222-232.
（三）获奖成果： 2010年科研成果《外汇期权组合市场风险度量研究》获浙江省高校科研成果一等奖。