用户: 182****7097时间: 2020-12-17 15:26:12 来自: MI 8
在“贾俊平《统计学》（第7版）考研真题（含复试）与典型习题详解”的内容第30页备注了学习笔记
简述复合型时间序列的预测步骤。 答：复合型时间序列是指含有趋势性、季节性、周期性和随机成分的序列。对这类序列预测方法通常是将时间序列的各个因素依次分解出来，然后再进行预测，分解法预测通常按下面的步骤进行： （1）测定并分离长期趋势。利用移动平均法、时间回归法等方法来测定出时间序列的长期趋势，并将其从时间序列中分离出去。 （2）确定并分离季节成分。计算季节指数，以确定时间序列中的季节成分。然后将季节成分从剔除长期趋势后的时间序列中分离出去，即用每一个剔除长期趋势后的时间序列数值除以相应的季节指数，以消除季节性； （3）剩余法测定循环变动。再用移动平均法消除（2）中所得的时间序列中的不规则变动，即得到原时间序列中的周期性成分。 （4）建立预测模型并进行预测。对原时间序列建立适当的预测模型，并根据这一模型进行预
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用户182****7097正在学习的资料简介:
贾俊平《统计学》（第7版）考研真题（含复试）与典型习题详解
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第1章 导 论
第2章 数据的搜集
第3章 数据的图表展示
第4章 数据的概括性度量
第5章 概率与概率分布
第6章 统计量及其抽样分布
第7章 参数估计
第8章 假设检验
第9章 分类数据分析
第10章 方差分析
第11章 一元线性回归
第12章 多元线性回归
第13章 时间序列分析和预测
第14章 指 数
