用户: 巴乔的中场时间: 2021-01-04 02:43:03 来自: iPad (6th generation)
在“赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第10版）笔记和课后习题详解”的内容第38页备注了学习笔记
裸露期权策略和带保期权策略可能使得它们的风险水平不可接受。当期权处于虚值期权状态时，持有裸露头寸；一旦期权变动到处于实值状态时，就必须将裸露头寸转变为带保头寸状态。而且从看涨期权与看跌期权之间的平价关系来说，也可以看出出售一个带保看涨期权头寸风险敞口与出售一个裸露看跌期权头寸风险敞口是相同的。因此无保护期权头寸和带保头寸都不是理想的对冲方法
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赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第10版）笔记和课后习题详解
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第1章 导 论
1.1 复习笔记
1.2 课后习题详解
第2章 期货市场与中央交易对手
2.1 复习笔记
2.2 课后习题详解
第3章 利用期货的对冲策略
3.1 复习笔记
3.2 课后习题详解
第4章 利 率
4.1 复习笔记
4.2 课后习题详解
第5章 确定远期和期货价格
5.1 复习笔记
5.2 课后习题详解
第6章 利率期货
6.1 复习笔记
6.2 课后习题详解
第7章 互 换
7.1 复习笔记
7.2 课后习题详解
第8章 证券化与2007年信用危机
8.1 复习笔记
8.2 课后习题详解
第9章 价值调节量
9.1 复习笔记
9.2 课后习题详解
第10章 期权市场机制
10.1 复习笔记
10.2 课后习题详解
第11章 股票期权的性质
11.1 复习笔记
11.2 课后习题详解
第12章 期权交易策略
12.1 复习笔记
12.2 课后习题详解
第13章 二叉树
13.1 复习笔记
13.2 课后习题详解
第14章 维纳过程和伊藤引理
14.1 复习笔记
14.2 课后习题详解
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
15.1 复习笔记
15.2 课后习题详解
第16章 雇员股票期权
16.1 复习笔记
16.2 课后习题详解
第17章 股指期权与货币期权
17.1 复习笔记
17.2 课后习题详解
第18章 期货期权与布莱克模型
18.1 复习笔记
18.2 课后习题详解
第19章 希腊值
19.1 复习笔记
19.2 课后习题详解
第20章 波动率微笑
20.1 复习笔记
20.2 课后习题详解
第21章 基本数值方法
21.1 复习笔记
21.2 课后习题详解
第22章 在险价值与预期亏损
22.1 复习笔记
22.2 课后习题详解
第23章 估计波动率和相关系数
23.1 复习笔记
23.2 课后习题详解
第24章 信用风险
24.1 复习笔记
24.2 课后习题详解
第25章 信用衍生产品
25.1 复习笔记
25.2 课后习题详解
第26章 奇异期权
26.1 复习笔记
26.2 课后习题详解
第27章 再谈模型和数值算法
27.1 复习笔记
27.2 课后习题详解
第28章 鞅与测度
28.1 复习笔记
28.2 课后习题详解
第29章 利率衍生产品：标准市场模型
29.1 复习笔记
29.2 课后习题详解
第30章 凸性、时间与Quanto调整
30.1 复习笔记
30.2 课后习题详解
第31章 短期利率均衡模型
31.1 复习笔记
31.2 课后习题详解
第32章 短期利率无套利模型
32.1 复习笔记
32.2 课后习题详解
第33章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线
33.1 复习笔记
33.2 课后习题详解
第34章 再谈互换
34.1 复习笔记
34.2 课后习题详解
第35章 能源与商品衍生产品
35.1 复习笔记
35.2 课后习题详解
第36章 实物期权
36.1 复习笔记
36.2 课后习题详解
第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴
37.1 复习笔记
37.2 课后习题详解
