导师姓名：余湄
性别：女
人气指数：49

所属院校：对外经济贸易大学
所属院系：金融学院
职称：教授
导师类型：硕导/博导
招生专业：金融学
研究领域： 投资组合管理,金融风险
研究领域： 投资组合管理,金融风险 [收起]




通讯方式 :
电子邮件：yumei@uibe.edu.cn


个人简述 :
2005年5月-2007年1月，日本东京理工大学经营学部，访问学者 2003年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程专业，获管理学博士学位 2001年12月—2002年1月，香港城市大学管理学院，研究助理 2003年1月—2003年2月， 香港城市大学管理学院，研究助理 2003毕业于南昌大学应用数学专业，获理学硕士学位 2000年毕业于南昌大学数学系，获理学学士学位

科研工作 :
1.OntheExistenceandConnectednessofSolutionSetsofVectorVariationalInequalities,MathematicalMethodofOperationsResearch2001,Vol.54：32.AMinimaxRuleforPortfolioSelectioninFrictionalMarkets,MathematicalMethodofOperationsResearch,2003，57:141-155??3.AbsoluteDeviationFunctionandPortfolioSelection,FinancialSystemsEngineering,editedbyShouChen,ShouyangWang,QifangWuandLingZhang,Global-LinkPublisher,20034.L-MatricesandSolvabilityofLinearComplementarilyProblemsbyaLinearProgram,SociedaddeEstadisticaeInvestigacionOperativa,Top(2003),Vol.11,No.1,pp.95-1075.????OptimalConsumptionPortfolioandNo-arbitragewithNonproportationalTransactionCosts,AnnalsofOperationsResearch,135(2005),211-2216.Multiperiodportfolioselectiononaminimaxrule.Dyn.Contin.DiscreteImpuls.Syst.Ser.BAppl.Algorithms12,no.4,565-587.20057.DynamicPortfolioSelectionwithUncertaintyInternationalJournalofUncertainty，FuzzinessandKnowledge-basedSystems，Apr.20098.Dynamicportfoliooptimizationwithriskcontrolforabsolutedeviationmodel，EuropeanJournalofOperationalResearch，DOI：10.1016/j.ejor.2009.03.009，20099.DynamicOptimalPortfoliowithmaximumabsolutedeviationmodel，JournalofGlobalOptimization，53（2012）363-38010.??StudyontheResamplingTechniqueforRiskManagementintheInternationalPortfolioSelectionBasedonChineseInvestors，InternationalJournalofUncertainty,FuzzinessandKnowledge-basedSystems，Nov.201211.??AStudyontheChineseEnterpriseAnnuityReplacementRateProblem，JournalofSystemsScienceandInformation????，Feb.201412.??RiskIncentivesbyIssuingConvertibleBonds:ARefMitigatinginementtotheBlack-ScholesEvaluationModel，JournalofFinancialEngineering，Sep.201413.??PricingDefaultableSecuritiesunderActualProbabilityMeasure,2014,JournalofSystemsScienceandInformation，Aug.,2014,Vol.2,No.4,pp.313–33414.??股票-债券投资模型实证研究，《系统工程理论与实践》，2010年第7期15.??基于VaR的SPAN系统在我国股指期货保证金中的应用，《系统科学与数学》，2011年第3期16.??投资模型选择问题研究，《数量经济技术研究》，2013年第2期17.??一类投资组合选择的线性规划方法研究，《系统科学与数学》，2009年第4期18.??国际资产组合问题研究，《系统工程理论与实践（专辑）》，2014，Vol34：67-7419.??专著《摩擦市场下的投资组合与无套利分析》，中国科学出版社，2005年7月20.??专著《投资组合的风险管理问题研究》，对外经济贸易大学出版社，2013年7月※在研项目主持《通货膨胀下的资产配置问题研究》，教育部人文社科规划基金项目，2014年立项※已完成项目1.主持《国际化资产配置的风险管理问题研究》，国家自然科学基金青年项目，2009年12月-2012年12月2.参与《发达经济体主权债务可持续性及我国对策研究》，国家社科基金青年项目，2012年6月-2014年8月3.参与《资本市场调控机制的影响及政策研究》，国家社科基金青年项目，2012年6月-2014年8月4.参与《后危机时代的中国金融市场发展》，校级“211工程”三期重点学科建设项目重大课题，2010年立项5.主持《通货膨胀下资产价格泡沫与资本市场风险管理研究》，对外经济贸易大学第二批创新团队项目，2011-2013年