导师姓名：王兴春
性别：男
人气指数：67

所属院校：对外经济贸易大学
所属院系：国际经济贸易学院
职称：副教授
导师类型：硕导
招生专业：金融学
研究领域： 金融期权及信用衍生品,风险管理,数量金融
研究领域： 金融期权及信用衍生品,风险管理,数量金融 [收起]




通讯方式 :
电子邮件：xchwangnk@aliyun.com


个人简述 :
2008年9月—2014年6月，南开大学 概率论与数理统计 金融数学博士； 2013年1月—2014年1月，牛津大学 数学所计算金融? 联合培养博士； 2004年9月—2008年6月，南开大学 数学与应用数学? 理学学士。 ? 工作经历 2014年8月至今?? 对外经济贸易大学 国际经济贸易学院 ? 主要荣誉 教育部博士研究生学术新人奖（2012）， 博士研究生国家奖学金（2012） ? 学术服务 1. Mathematical Reviews 特邀评论员（利率建模和信用风险量化方面） 2. Computational Economics，Journal of the Operational Research Society, Insurance：Mathematics and Economics, International Review of Economics and Finance等期刊匿名审稿人

科研工作 :
研究论文FINANCE1.Profitabilityofreversalstrategies:AmodifiedversionoftheCarhartmodelinChina,withW.Zhang,G.Wang,X.XiongandX.Lei,EconomicModelling,forthcoming,2017.2.TheValuationofExecutiveStockOptionsunderGARCHModels,?withZ.SuandG.Xu,ProbabilityintheEngineeringandInformationalSciences,forthcoming,2017.3.PricingVulnerableEuropeanOptionswithStochasticCorrelation,ProbabilityintheEngineeringandInformationalSciences,forthcoming,2017.4.TheValuationofPowerExchangeOptionswithCounterpartyRiskandJumpRisk，withS.SongandY.Wang,JournalofFuturesMarkets,37,499-521,2017.5.PricingVulnerableOptionswithStochasticVolatility，withG.WangandK.Zhou,PhysicaA:StatisticalMechanicsanditsApplications,485,91-103,2017.6.PricingVulnerableAmericanPutOptionsunderJump-DiffusionProcesses,withG.WangandZ.Liu,ProbabilityintheEngineeringandInformationalSciences,31,121-138,2017.7.DifferencesinthePricesofVulnerableOptionswithDifferentCounterparties,JournalofFuturesMarkets,37,148-163,2017.8.AnalyticalValuationofVulnerableOptionsinaDiscrete-TimeFramework,ProbabilityintheEngineeringandInformationalSciences,?31,100-120,2017.9.CatastropheEquityPutOptionswithTargetVariance,InsuranceMathematicsandEconomics,71,79-86,2016.10.PricingVulnerableOptionswithStochasticDefaultBarriers,FinanceResearchLetters,19,305-313,2016.11.PricingPowerExchangeOptionswithCorrelatedJumpRisk,FinanceResearchLetters,19,90-97,2016.12.ThePricingofCatastropheEquityPutOptionswithDefaultRisk，InternationalReviewofFinance,16,181-201,2016.13.HedgingStrategiesforVolatilitySwaps,withJ.Fu,G.WangandY.Wang,FinanceResearchLetters,15,125-132,2015.14.PricingVulnerableOptionswithCorrelatedCreditRiskunderJump-DiffusionProcesses,withL.Tian,G.WangandY.Wang,JournalofFuturesMarkets,34,957-979,2014.15.HedgingStrategiesforDiscretelyMonitoredAsianOptionsunderLevyProcesses,withY.Wang,JournalofIndustrialandManagementOptimization,10,1209-1224,2014.16.RareShock,Two-FactorStochasticVolatilityandCurrencyOptionPricing,withG.WangandY.Wang,?AppliedMathematicalFinance,21,32-50,2014.17.Variance-OptimalHedgingforTargetVolatilityOptions,withY.Wang,JournalofIndustrialandManagementOptimization,10,207-218,2014.18.CreditSpreads,EndogenousBankruptcyandLiquidityRisk,withJ.FuandY.Wang,ComputationalManagementScience,9,515-530,2012.?STOCHASTICPROCESSES19.LongtimestabilityofnonlocalstochasticKuramoto-Sivashinskyequationwithjumpnoises,withG.WangandG.Xu,StatisticsandProbabilityLetters,127,23-32,2017.20.LongTimeBehaviorforNonlocalStochasticKuramoto-SivashinskyEquations,withG.WangandY.Wang,StatisticsandProbabilityLetters,87,54-60,2014.21.StochasticWaveEquationofPureJumps:Existence,UniquenessandInvariantMeasures,withY.JiangandY.Wang,NonlinearAnalysisSeriesA:Theory,MethodsandApplications,75,5123-5138,2012.22.OnaStochasticHeatEquationwithFirstOrderFractionalNoiseandApplicationstoFinance,withY.JiangandY.Wang,JournalofMathematicalAnalysisandApplications,396,656-669,2012.基金项目主持国家自然科学基金青年项目：随机波动率模型下场外期权的定价和对冲策略研究，2018年1月至2020年12月。对外经济贸易大学“惠园优秀青年学者”，多资产期权的定价和对冲策略研究，2017年1月至2019年12月。对外经济贸易大学青年项目：雇员股票期权激励效应及费用化问题研究，2017年1月至2018年12月。对外经济贸易大学新进教师项目：对手违约风险对金融衍生产品价格的影响，2015年1月至2016年12月。教育部博士研究生学术新人奖项目：自选题，2013年1月至2013年12月。?参与国家自然科学基金青年项目：几类典型双斜过程的性质及其在金融衍生品定价中的应用，2018年1月至2020年12月。国家自然科学基金面上项目：几类相依风险模型下的资产定价与随机控制问题研究，2017年1月至2020年12月。国家自然科学基金青年项目：基于生产要素维度扩展的技术变化对产业结构演进的影响研究,2017年1月至2019年12月。教育部人文社科研究项目：金融素养、理财能力与消费者理财满意度研究,2016年7月至2019年7月。国家自然科学基金青年项目：多维动态辖区竞争及税收协调可行性研究，2016年1月至2018年12月。国家自然科学基金面上项目：典型类随机过程的现代理论研究及其在信用风险研究中的应用,2013年1月至2016年12月。国家自然科学基金青年项目：几类噪声驱动的SPDE及其应用,2012年1月至2014年12月。