所谓缺口管理法，是根据期限或利率等指标将资产和负债分成不同的类型，然后对同一类型的资产和负债之间的差额，即缺口，进行分析和管理。以利率指标为例，可以有三种不同的缺口管理战略：①零缺口战略，也就是使浮动利率资产占总资产的比例等于浮动利率负债占总负债的比例，两者之间不存在缺口。在这种战略下，当利率水平上升时，资产收益和负债成本都将同比例上升，因此，从理论上讲，利率波动的影响能够被完全抵消，银行的收益将保持不变。②正缺口战略，也就是使浮动利率资产占总资产的比例大于浮动利率负债占总负债的比例，两者之间存在着一个正缺口。在这种战略下，利率的上升将使银行的收入增加，利率的下降则使银行的收入下降。③负缺口战略，与前一种战略正好相反，即使浮动利率资产占总资产的比例小于浮动利率负债占总负债的比例。在这种战略下，若利率下降，则银行收益增加；反之则下降。因此银行管理者应根据自己对利率波动方向的判断，选择这三种不同的战略。
资产负债比例管理则是通过一系列资产负债比例指标来对商业银行的资产和负债进行监控和管理。它既可以作为商业银行自身的一种业务管理方式，也可以作为银行监管部门对商业银行实施监管的一种手段。
我国银行在借鉴西方商业银行管理经验的基础上，也于80年代末开始在实践中试行这一管理方法，确定了资本充足率、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动性比例、备付金比例、单个贷款比例、拆借资金比例、对股东贷款比例、贷款质量指标等9个监控指标。并在推行资产负债比例管理的基础上，实行“计划指导、自求平衡、比例管理、间接调控”的新管理体制。
7.货币市场与资本市场的性质、区别和作用（2004简）
答：（1）性质
金融市场以金融交易的期限为标准可以划分为货币市场和资本市场。
    货币市场是交易期限在1年以内的短期金融交易市场，包括短期存贷市场、银行同业拆借市场、贴现市场、短期债券市场以及大额存单等短期融资工具市场，可以满足交易者的资金流动性需求。资本市场是交易期限在1年以上的长期金融交易市场，包括长期存贷市场和证券市场，证券市场又可分为债券市场和股票市场，可以满足工商企业的中长期投资需求和政府弥补财政赤字的资金需要。
    （2）区别
货币市场和资本市场的核心区别在于其金融工具的交易期限不同，前者的交易期限在1年以内，而后者的交易期限在1年以上。具体可以从三方面看：
①货币市场上交易期限短。资金借贷期限短的只有1天，长的一般不超过1年，以3—6个月者居多。而资本市场上交易期限长，至少在1年以上，最长可达数十年。
②货币市场交易的主要目的是为了满足短期资金周转的需要，一般是弥补流动资本的临时不足。资本市场交易的目的主要是解决长期投资性资金供求矛盾，充实固定资产。
③货币市场交易工具的流动性强，可以在市场上随时兑现，从这个意义上说它们近似于货币。资本市场上资金借贷量大，主要交易工具与短期金融工具相比收益较高，但流动性差，风险也较大。
    （3）功能
货币市场的主要功能是：保持金融资产的流动性，以便随时转换成现实的货币。它一方面满足了借款者的短期需求，另一方面也为暂时闲置的资金找到了出路。因此它的存在和发展不仅对于缓解经济活动中短期资金的供求矛盾十分重要，而且其完善程度直接决定了中央银行货币政策的实施效果。
资本市场的主要功能是：为企业及政府筹集所需要的中长期资金，以及为私人中长期投资活动提供场所及便利。这个市场的主要资金供给者是银行、保险公司、退休及养老基金、私人和外国投资者。
（4）联系
一般来说，货币市场与资本市场的联系主要体现在以下方面：
①资金流通方面。一般来说，投资者同时参与货币市场与资本市场，这就为资金在两个市场间转移奠定了前提条件。当货币市场资金供求发生变化，从而导致货币市场收益率变化时，投资者将会调整持有的货币市场工具，这将影响资本市场的资金供给。
    ②价格上的相关性。由于资金可以在货币市场和资本市场自由转移，因此两个市场的收益率必然密切相关。一般来说，当货币市场利率下调时，资本市场的资产价格将上升。
    总的来说，一方面，资本市场交易状况影响货币市场交易利率和成交量，资本市场交易工具的价格成为货币市场的重要参考。另一方面，资本市场发展到一定程度，如果没有货币市场的发展来支持，资本市场很难有进一步的发展，因为，没有相适应的货币市场，资本市场的发展缺乏风险规避和风险流动的调节机制。
8.资产证券化的含义及其意义。（2009简）
答：资产证券化指把流动性较差的资产，如金融机构的一些长期固定利率放款或企业的应收账款等通过商业银行或投资银行的集中及重新组合，以这些资产作抵押来发行证券，实现了相关债权的流动性。
    其意义在于将原来不具有流动性的融资形式变成流动性较高的市场性融资。以住房抵押融资的证券化为例，住宅抵押融资虽然信用度较好，但属小额债权，且现金流不稳定，为此，有关金融机构将若干小额债权集中起来，通过政府机构的担保，使其转换成流动性较高的住宅抵押证券。
9．说明“逆向选择”和“道德风险”问题是如何产生的？应如何解决？（补）
答：（1）逆向选择和道德风险
    逆向选择是在交易之前发生的信息不对称。潜在的不良贷款风险来自那些积极寻找贷款的人。因此，最有可能导致与期望相违的结果的人们往往就是最希望从事这笔交易的人们。例如，大的冒险者或纯粹的骗子最急切地要得到贷款，因为他们知道自己极可能不偿还贷款。
    道德风险是在交易发生之后出现的信息不对称。放款者发放贷款之后，将面对借款者从事那些从放款者观点来看并不期望进行的活动，因为这些活动可能使贷款者难以归还。例如，借款者获得一笔贷款，由于使用的是别人的钱，他们可能会愿意冒较大的风险。
    （2）解决逆向选择和道德风险的方法